Под управлением активами понимают пути и порядок размещения собственных и привлеченных ресурсов. Оно осложняется следующими факторами: 1) КБ является наиболее регулируемой отраслью предпринимательства, поэтому размещение должно происходить в соответствии с ограничениями ЦБ; 2) т.к. отношения между клиентом и банком строятся на коммерческой основе, то возможен повышенный риск по кредитному и инвестиционному портфелю с целью получения высокого дохода; 3)акционеры КБ рассчитывают на более высокую норму доходности акций, чем средняя по финансовому рынку, а это ведет к нарушению ликвидности. следовательно самый главный вопрос, который решают менеджеры – это соотношение доходность-ликвидность.
В банк. практике выделяют 3 основ. метода управления активами:
1. Метод общего фонда средств (ОФС).
Все имеющиеся ресурсы (вклады до востребования, срочные депозиты, полученные МБК, выпущенные собственные долговые ц.б., собственный капитал) объединяются в ОФС и далее распределяются в определенные группы активов в зависимости от целей КБ и принципов ликвидности. Первичные резервы –14%- это высоколиквидные активы, могут быть использованы для немедленного удовлетворения заявок на кредит и выплату вкладов (денежные средства и приравненные к ним), вторичные-10%-пополняют первичные в случае необходимости (высоколиквидные ц.б., драг. металлы), ссуды выданные - 51-56%, инвестиции - 5%, основной капитал - 15-20%. Недостаток - метод не учитывает сроки и источники поступления средств, поэтому эффективная работа банка полностью зависит от квалификации руководства. Им пользуются в основном мелкие банки при стабильной рыночной ситуации.
2. Метод конверсии средств (распределения активов).
Устраняет недостатки (1). “Банки в банке”, т.к. источники средств в зависимости от сроков поступают в конкретные подразделения банка и только этими подразделениями могут быть распределены в соответствующие активы. Т.е. существует подразделение средств до востребования, срочных депозитов и т.д. Например, вклады до востребования м.б. направлены лишь в первичные резервы, вторичные резервы и ссуды.
Основное преимущество: оптимизация прибыли с учетом поддержания ликвидности, м.б. использован любым банком в любых рыночных условиях. Недостаток обоих методов - они делают акцент на ликвидность и возможность изъятия вкладов, уделяя меньше внимания необходимости удовлетворения заявки на кредит.
3. Метод научного управления
Предполагает использование сложных моделей и современного математического аппарата для анализа взаимосвязи между различными статьями баланса. Основной метод, используемый при управлении А – метод линейного программирования , т.е. построения и максимизация целевой функции (прибыль) с учетом определенных ограничений, накладываемых на банковскую деятельность.
Балансовое уравнение представляют в след. виде:
ц/б(высоколик. А) + кредиты выданные(доходоприн. А) = обязательства + СК (баланс)
прибыль= чистая доходность по ц/б *ц/б + чистая доходность по кредиту*кредит * max
Чистая доходность задается банком. Чд по цб = (доход по цб – расход по цб)/цб
Следовательно, осн. задача - оценить вложения в ц/б и в кредит для получения макс. прибыли. При этом необходимо учесть след. ограничения:
1)балансовые ограничения ц/б + кредит <= баланс – фонд обязательных резервов (Баланс – ФОР принимают за 100)
2)ограничения ликвидности Н5=ликвидные активы/активы>=20%
ц/б>=0,2(ц/б+кредиты) ц/б>=0,25кредита
3)кредитные Кредит>=кредитmin (принято 40)
На основе уравнений строится область допустимых значений. На нее накладывается прямая прибыли (прибыль принимается равной 0)


Активные операции коммерческого банка

Банк Столичный - детище Смоленского

БАНКОВСКАЯ СФЕРА В РОССИИ

Банковские ресурсы и их классификация

Выпуск собственных ценных бумаг коммерческими банками

Депозитарные операции банков

Депозитные операции

Доверительные операции банков

Задачи, принципы и инструменты управления финансами в коммерческом банке

Инструменты управления активами КБ

Инструменты управления пассивами коммерческого банка

Классификация банковских рисков

Коммерческий банк как основное звено банковской системы

Коммерческий банк как самостоятельный участник РЦБ

Кредиты ЦБ РФ

КРИЗИС 17 АВГУСТА 1998, ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ БАНКОВ

Лизинговые операции банков

Общие условия предоставления и погашения кредитов БР

Операции банков с драгоценными металлами

Организационное устройство коммерческого банка

Открытие расчетных, текущих и других счетов клиентам

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНСТРУМЕНТА БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ БАНКЕ СБЕРБАНКА РФ

Порядок создания и ликвидации банка

Порядок создания и ликвидации банков

Привлечение межбанковских кредитов

Процедура создания банка обычно включает в 3 этапа

РОЛЬ РОССИЙСКОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

Управление инвестиционным портфелем КБ (цели, задачи, методы)

Устойчивость коммерческого банка, понятие и составляющие

Формирование и увеличение собственного капитала банка

Центральный Банк России цели, функции и операции

Этапы банковского кредитования