Общие подходы к управлению балансом. Управление балансом банка представляет собой политику, которая состоит в таком распределении пассивов и активов, которое обеспечивало бы: 1) достаточную степень надежности, что выражается в грамотном распределении активов по функциональным группам на условиях возвратности; 2) достаточную степень ликвидности, что выражается в управлении портфелем активов по условиям срочности; достаточную степень рентабельности, что выражается в максимизации доходности активных операций и минимизации издержек по пассивным операциям. Управлением балансом занимается комитет по управлению активами и пассивами, основные функции которого следующие:
1. разработка методик и регламента, реализующих функции управления;
2. анализ и мониторинг работы банка (в первую очередь рентабельности);
3. обеспечение соответствия анализа и мониторинга краткосрочным и долгосрочным планам банка;
4. установление процентных ставок по кредитам и депозитам и доведение их до подразделений;
5. Определение потребности банка в ликвидности и поддержке экономических нормативов;
6. Проведению мониторинга по изменению % риска в зависимости от рыночных ставок;
7. Прогнозирование краткосрочных источников и направлений использования средств.
Сущность управления пассивами. В широком смысле управление пассивами – это деятельность банка, связанная с привлечением средств и формированием оптимальной структуры своих ресурсов. В узком смысле управление пассивами – это действия, направленные на удовлетворение нужд в ликвидности, путем активного изыскания средств по мере необходимости. В процессе управления пассивами банк решает 3 вопроса:
1. Минимизация издержек по оплате привлеченных средств. С этой целью ресурсы деяться на 2 группы: 1) чувствительные к % ставке (срочные депозиты, собственные долговые цб, межбанковские кредиты и т.д., 2) нечувствительные к % ставке ресурсы (все счета до востребования);
2. Желание противостоять регламентированным нормам ЦБ РФ (инструкция №1);
3. Желание банка удовлетворять потребности клиентов.
Основные инструменты по управлению пассивами:
1. Варьирование процентными ставками и сроками по депозитам;
2. Введение дополнительных вкладов или услуг;
3. Получение межбанковского кредита;
4. Выпуск долговых обязательств;
5. РЕПО-соглашения (балансировка ликвидности)
Репо – пролонгационная срочная сделка по продаже цб промежуточному владельцу на заранее указанный в договоре срок по цене ниже цены ее обратного выкупа биржевиком в конце этого срока.


Активные операции коммерческого банка

Банк Столичный - детище Смоленского

БАНКОВСКАЯ СФЕРА В РОССИИ

Банковские ресурсы и их классификация

Выпуск собственных ценных бумаг коммерческими банками

Депозитарные операции банков

Депозитные операции

Доверительные операции банков

Задачи, принципы и инструменты управления финансами в коммерческом банке

Инструменты управления активами КБ

Инструменты управления пассивами коммерческого банка

Классификация банковских рисков

Коммерческий банк как основное звено банковской системы

Коммерческий банк как самостоятельный участник РЦБ

Кредиты ЦБ РФ

КРИЗИС 17 АВГУСТА 1998, ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ БАНКОВ

Лизинговые операции банков

Общие условия предоставления и погашения кредитов БР

Операции банков с драгоценными металлами

Организационное устройство коммерческого банка

Открытие расчетных, текущих и других счетов клиентам

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНСТРУМЕНТА БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ БАНКЕ СБЕРБАНКА РФ

Порядок создания и ликвидации банка

Порядок создания и ликвидации банков

Привлечение межбанковских кредитов

Процедура создания банка обычно включает в 3 этапа

РОЛЬ РОССИЙСКОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

Управление инвестиционным портфелем КБ (цели, задачи, методы)

Устойчивость коммерческого банка, понятие и составляющие

Формирование и увеличение собственного капитала банка

Центральный Банк России цели, функции и операции

Этапы банковского кредитования